засідання семінару 26 квітня 2017 року26 Квітня 2017р.26 квітня 2017 року 15.00 Доповідач: Хохлов Валентин, MBA, CFA, здобувач кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Тема доповіді: Моделювання портфелів цінних паперів в умовах глобальної економічної нестабільності Науковий консультант: Матвійчук Андрій Вікторович, д.е.н., професор, професор кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Анотація. В доповіді представлено результати дослідженнь, які зроблено в рамках докторської дисертації. Розроблено методологічний підхід та інструментарій оптимізації портфелю, розроблено методологічний підхід та інструментарій аналізу, оцінки та управління ризиком портфелю, досліджено властивості оптимальних портфелів. Особливості розробленого підходу щодо відносної оптимізації: квадратине програмування, стандартні відхилення; довільна множина активів, обмеження на вагу активів; працює по параметрах випадкових величин. Особливості розробленого підходу щодо управління портфелем облігацій: оптимізація по дюрації та конвексіті; оптимізація по дюрації та дюраціях ключових ставок. |