Інститут інформаційних технологій в економіці

Всеукраїнський науковий семінар "Моделювання та ризикологія в економіці"

Науковий семінар проводиться кафедрою економіко-математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» з кінця 2001 року.  Перше засідання відбулося 28 листопада 2001 року, на якому свою доповідь «Мінімальна відстань між кубами інформації як критерій прийняття багатоцільових багатокритеріальних рішень» представив Верченко Петро Іванович. З того часу за десять років відбулося 90 засідань, на яких виступило більше 60 різних науковців, аспірантів.

Організаційний комітет семінару:

Вітлінський Вальдемар Володимирович, доктор економічних наук, професор
Матвійчук Андрій Вікторович, доктор економічних наук
Великоіваненко Галина Іванівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Скіцько Володимир Іванович, кандидат економічних наук


На семінарі розглядаються актуальні проблеми моделювання економіки та ризику, сучасні теоретичні підходи та їх прикладні аспекти. На засіданях семінару з доповідями виступають доктори, кандидати наук, аспіранти з провідних установ країни. До участі в семінарі запрошуються представники вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та інших організацій і підприємств України з проблемними доповідями чи дисертаційними роботами.

Основні напрямки роботи семінару:

  • Аналіз та управління економічним ризиком;
  • Моделювання структурних змін в економіці України, ефективності інвестиційних проектів;
  • Економіко-математичне моделювання та прогнозування економічних процесів;
  • Математичне моделювання економічної динаміки.

Всі бажаючі представити свої результати на семінарі будуть з задоволенням прийняті на кафедрі економіко-математичного моделювання КНЕУ.

Координати:

Місце проведення: м. Київ, Львівська площа, 14, КНЕУ (7-й корпус)

За довідками та з пропозиціями звертатись на кафедру економіко-математичного моделювання Київського національного економічного університету(7-й корпус), м. Київ, Львівська площа, 14, кімната 410, тел. 537-07-36.
E-mail: seminar.kneu@gmail.com

Засідання семінару 2010-2011 навчального року:

Дата Час аудиторія Тема ПІБ доповідача посада ВУЗ (місце роботи) анотація
12 травня 2011 р. 14-00 422 Моделювання адаптивних механізмів і процесів в економіці к.т.н. Коляда Ю.В. доцент, докторант кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ "Київський національний економічний університет"

Зміст доповіді

Закладено підвалини теорії і практики наскрізно адаптивного економіко – математичного моделювання динаміки нелінійно трансформаційної економічної системи, пізнання природи і сутнісних характеристик якої потребує адекватного опису та якісного і кількісного аналізу (математичного інструментарію, відповідно адаптивної методології й методики).

11 квітня 2011р. 14-00 418 Моделювання економіки курортно – рекреаційних систем Захарченко П.В. доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем Запорізький національний технічний університет

Зміст доповіді

Розроблено теоретико-методологічне забезпечення економіко-математичного моделювання механізмів економічного розвитку курортно-рекреаційної галузі. Розроблено та теоретично обґрунтовано концепцію рекреаноміки на підґрунті теорії перетину декількох детермінованих хаосів та механізму граней хаосу, яка покладена в основу відповідної системи моделей. Побудовано комплекс економіко-математичних моделей оцінки впливу рекреацій на розвиток регіональних та курортних територій на основі модифікованої теорії мультиплікаторів, як сукупності моделей, що дозволяють управляти мультиплікативним ефектом рекреаноміки, визначати сфери, параметри та ефекти впливу, а також продукувати якісні та своєчасні економічні рішення щодо адекватної поведінки курортно-рекреаційних систем в умовах трансформаційної економіки.

14 березня 2011р. 14-00 418 Узгоджена система математичних моделей для управління формуванням розвиненої економіки в Україні за механізмом самоорганізації Шиян А.А. доцент кафедри менеджменту та моделювання в економіці Вінницький національний технічний університет

Зміст доповіді

Доповідь містить результати дослідження – нової цілісної наукової концепції для моделювання управління процесом формування розвиненої економіки, основу якої складає механізм управління процесом узгодження інтересів сторін на всіх рівнях – починаючи від окремої людини як економічної суб’єкту (економічна поведінка людини та її раціональний вибір) і до країни в цілому (як процес самоорганізації соціально-економічних інститутів та ієрархічних управлінських структур).

15 лютого 2011 р. 14-00 418 Математичні методи діагностування фінансової стабільності банківського сектору України Бєленська Ганна аспірантка НаУКМА, м. Київ

Зміст доповіді

Запропоновано цілісну концепцію та систему економіко-математичних моделей щодо аналізу фінансової стійкості банківської системи на основі веторної моделі корегування помилок з екзогенними змінними та методу визначення рейтингів стабільності для банків і груп банків. На відміну від існуючих підходів, запропонований дозволяє врахувати вплив динаміки макроекономічних факторів на банківські ризики і покращити якісний рівень оцінки фінансової стійкості окремих банків та банківського сектору в цілому.

26 січня 2011 р. 14-00 424 Моделювання дефолтів боргових зобов'язань к.е.н. Долінський Л.Б. доцент, докторант кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ "Київський національний економічний університет"

Зміст доповіді

Доповідь містить результати дослідження проблеми моделювання дефолтів боргових зобов'язань в контексті роботи над докторською дисертацією. В доповіді обгрунтовано вибір теми виступу та її актуальність, показано, що об'єктом оцінки є боргові інструменти та показана необхідність врахування кредитного ризику під час прийняття рішень стосовно кредитно-інвестиційної діяльності. Наводиться концепція сподіваних збитків внаслідок дефолту. Наведо логіко-імовірнисний підхід щодо моделювання дефолтів за облігаційними позиками, а також детально розглянуто моделювання спільного дефолту та запропоновано авторський підхід.

15 грудня 2010 р. 14-00 418 Оцінка ризику банкрутства підприємств із застосуванням нейронних мереж зустрічного розповсюдження Кайданович Д.Б. аспірант, асистент кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ "Київський національний економічний університет"

Зміст доповіді

Результати дослідження які представленні є актуальним для усіх суб’єктів фінансово – економічних відносин. Запропонований підхід має велике значення для оцінки стану підприємства, дозволяє виявити внутрішні проблеми та своєчасно вжити наступні заходи для покращення фінансової ситуації та відновлення платоспроможності, а також при виборі контрагентів. Потенційних інвесторам та банкам-кредиторам надає можливість уникнути ризиків і підвищити стабільність та збалансованість економіки країни в цілому. Метою даного дослідження є побудова економіко – математичної моделі діагностування можливого банкрутства підприємства на основі нейронних мереж зустрічного розповсюдження.

16 листопада 2010 р. 14-00 418 Математичні моделі оцінювання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення Антонюк О.В. аспірантка Вінницький національний технічний університет

Зміст доповіді

РЗапропоновано концептуальні положення та інструментарій оцінювання стратегічного потенціалу підприємства на базі математичного апарату нечіткої логіки та нейронної мережі Хопфілда, які дозволяють з мінімальними витратами врахувати широке коло як кількісних, так і якісних чинників впливу, що забезпечує комплексність та динамічність оцінювання СПП за умов швидкоплинних внутрішнього та зовнішнього середовищ функціонування суб’єктів господарювання.

18 жовтня 2010 р. 14-00 418 Моделювання системи зерновиробництва України на підґрунті методів нелінійної динаміки Грицюк П.М. здобувач кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ "Київський національний економічний університет"

Зміст доповіді

Запропоновано новий науковий напрямок, що полягає у розробці концептуальних та методологічних положень щодо аналізу та системного моделювання динаміки зерновиробництва в Україні та відповідного економіко – математичного інструментарію. Комплексне застосування цього інструментарію відкриває нові можливості для прогнозування врожайності та рентабельності, підвищує обґрунтованість управлінських та інвестиційних рішень в галузі зерновиробництва в умовах стохастичної невизначеності та зумовленого цим ризику.

Архів засідань семінару:

Дата Час аудиторія Тема ПІБ доповідача посада ВУЗ (місце роботи) анотація
28 квітня 2010 р. 14-00 417 Математичні моделі оцінки вартості векселів з урахуванням кредитного ризику Галкін А.І. аспірант кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ "Київський національний економічний університет"

Зміст доповіді

Запропоновано імовірнісний підхід щодо кількісної оцінки ризику неплатежу за векселем та корегування його вартості з урахуванням кредитного ризику. В межах побудованих моделей визначаються такі показники кількісної оцінки ризику неплатежу, як імовірність погашення векселя, сподіваний обсяг збитків за векселем, премія за ризик неплатежу. Розроблені моделі дають змогу визначити обсяг справедливого дисконту за векселем з урахуванням ризику неплатежу та оцінити межі його зміни. Представлений підхід дозволяє визначити ймовірність дефолту за векселем в момент емісії, а також в будь-який момент часу до виплати номіналу. Розроблені моделі мають практичну цінність для експертів, що займаються оцінкою боргових цінних паперів та безпосередніх інвесторів. Вони надають важливу інформацію стосовно надійності векселя та дозволяють проаналізувати доцільність вкладення коштів в цінний папір, зважаючи на значення ймовірності його оплати та його реальної вартості.
28 квітня 2010 р. 14-00 417 Моделювання фінансового стану страхової компанії Ольховська О.Л. аспірант ДДМА, м. Краматорськ

Зміст доповіді

Запропоновано концептуальний підхід комплексного фінансового аналізу страхової компанії та відповідна модель діагностики банкрутства на основі інструментарію нечіткої логіки. Ця економіко-математична модель дозволяє визначити рівень фінансового стану страхової компанії та класифікувати страхові компанії на банкрути та стабільно-функціонуючі, має можливість настройки на реальних даних у відповідності до змінних умов функціонування ринку та особливостей досліджуваної компанії і врахування експертних знань даної предметної області.
24 березня 2010 р. 14-00 418 Оптимізація конкурентоспроможного цукровиробництва в умовах невизначеності Манько М.І. аспірант, асистент кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ "Київський національний економічний університет"

Зміст доповіді

Доповідь присвячена анлізу стану і перспектив розвитку бурякоцурового підкомплексу України. Розроблено основні напрямки його реформування і реструктуризації. Запропонована економіко-математична модель виробництва цукру в умовах невизначеності з врахуванням ризиків. Обгрунтована економічна і стратегічна доцільність виробництва українського цукру.
30 листопада 2009р. 15-45 418 Оцінювання обсягів реазлізації продукції та дебіторської заборгованості на базі генетичного алгоритму Скіцько В.І. асистент кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ "Київський національний економічний університет"

Зміст доповіді

Доповідь присвячена проблемі прогнозної оцінки обсягу реалізації продукції та відповідної (простроченої) дебіторської заборгованості підприємства в сфері комерційного (товарного) кредитування. Запропоновано економіко-математичну модель прогнозного оцінювання даних показників за допомогою математичного апарату теорії ризику та теорії генетичних алгоритмів. Наведено приклад, який демонструє яким саме чином можна застосувати генетичний алгоритм для вирішення поставленої задачі.
30 листопада 2009р. 15-45 418 Моделювання та управління ризиком іноземного інвестора Суханова Г.П. здобувач кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ "Київський національний економічний університет"

Зміст доповіді

Доповідь містить результати дослідження процесів моделювання та управління рзиком іноземного інвестора.
12 жовтня 2009р. __-__ 418 Моделювання інвестиційної привабливості підприємств з використанням нейро-нечітких технологій Мамонова К.М. аспірантка кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ "Київський національний економічний університет"

Зміст доповіді

Доповідь містить результати дослідження такої характеристики різних суб’єктів економіки як інвестиційна привабливість. Зокрема, запропоновано для розгляду економіко-математична модель оцінки інвестиційної привабливості підприємства з урахуванням впливу на нього зовнішнього середовища, а саме регіону, галузі та ринку. В основу даної моделі покладено рейтинговий підхід, згідно з яким результатом оцінювання є рейтинг інвестиційної привабливості підприємства. Зважаючи на багатокритеріальність предмету досліджень, а також якісний характер та неповноту вихідної інформації, автором доповіді в процесі моделювання було використано такий методологічний апарат як метод аналізу ієрархії, інструментарій теорії нечіткої логіки та нейротехнології.
13 червня 2007р. 14-00 416 Використання рівняння Вінера-Хопфа для прогнозування валютних курсів Стрельченко І.І. аспірантка кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ "Київський національний економічний університет"

Зміст доповіді

"Доповідь містить результати дослідження процесів формування курсів валют, що враховуються при виборі стратегії і тактики валютної політики банківських і фінансових установ, а також окремими гравцями на міжнародному валютному ринку. У доповіді пропонуються до розгляду розроблені концептуальні положення, методика аналізу, економіко-математичного моделювання та короткострокового прогнозування курсів валют під впливом попиту та пропозиції на зовнішньому і внутрішньому ринках. Проаналізовано існуючі підходи до моделювання валютних курсів. Доведено необхідність врахування впливу на курс валюти попиту та пропозиції. Обґрунтовано необхідність використання системного підходу до моделювання і прогнозування валютних курсів. Розроблено систему моделей динаміки валютних курсів на основі інтегральних рівнянь. Обґрунтовано необхідність використання кубічних ермітових сплайнів для регуляризації імпульсної характеристики. Розроблений циклічний алгоритм виділення ділянок стаціонарності валютного ринку на основі критерію інверсій. Розроблено відповідне програмне забезпечення. "
14 грудня 2006р. 15-45 409 Ідентифікація, моделювання і прогнозування процесу зерновиробництва в Україні Грицюк П.М. канд.фіз.-мат.наук, доцент кафедри прикладної математики Національний університет водного господарства та природокористування, м.Рівне  
14 грудня 2006р. 15-45 409 Топологічний підхід до моделювання ринку банківських послуг Квасній М.М.   Львівський банківський інститут НБ України  
23 листопада 2005р. 17-00 409 Оцінка стійкості фінансового стану підприємства з урахуванням ризику Новоселецький О.М. аспірант кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ "Київський національний економічний університет"  

 

Остання редакція: 29.10.11